Soutenance
Morteza Alaeddini
le 1 décembre 2022
14h
Quatre essais sur le marché interbancaire et la blockchain : Conception et implémentation d'une architecture multi-agents pour le marché monétaire interbancaire basé sur la blockchain
Composition du jury :
Les marchés monétaires interbancaires (IMM) sont l'un des systèmes les plus complexes dans les domaines de la politique bancaire et monétaire, en particulier lorsque les banques centrales interviennent sur les marchés. Un IMM est un marché monétaire à court terme, qui permet aux banques d'emprunter et de prêter de l'argent à des taux interbancaires. Les fonds sont transférés par l'achat et la vente de titres de créance à court terme très liquides (prêts garantis) ou en fonction de la fiabilité des contreparties (prêts non garantis). Une façon de réduire la complexité d'un système avec ces spécifications pourrait être d'utiliser la modélisation auto-organisée à base d'agents (ABM). ABM fournit une représentation informatique d'un ensemble de micro-entités (c'est-à-dire des agents) interagissant les unes avec les autres et évoluant dans le temps qui forment un macro-système. Le modèle proposé utilise un algorithme de consensus blockchain pour approuver le niveau de confiance des banques emprunteuses afin de maximiser la confiance dans le marché et ainsi surmonter l'instabilité en temps de crise.
Paul REAIDY | Université Grenoble Alpes | Directeur de thèse |
Philippe MADIES | Université Grenoble Alpes | Co-directeur de thèse |
Julie DUGDALE | Université Grenoble Alpes | Co-directrice de thèse |
Joël PETEY | Université de Strasbourg | Rapporteur |
Frédéric AMBLARD | Université Toulouse 1 Capitole | Rapporteur |
Angappa GUNASEKARAN | Penn State University | Examinateur |
Carine DOMINGUEZ-PERY | Université Grenoble Alpes | Examinatrice |
Alevtina DUBOVITSKAYA ACKERER | Lucerne University of Applied Sciences and Arts | Examinatrice |
Résumé :
Les marchés monétaires interbancaires (IMM) sont l'un des systèmes les plus complexes dans les domaines de la politique bancaire et monétaire, en particulier lorsque les banques centrales interviennent sur les marchés. Un IMM est un marché monétaire à court terme, qui permet aux banques d'emprunter et de prêter de l'argent à des taux interbancaires. Les fonds sont transférés par l'achat et la vente de titres de créance à court terme très liquides (prêts garantis) ou en fonction de la fiabilité des contreparties (prêts non garantis). Une façon de réduire la complexité d'un système avec ces spécifications pourrait être d'utiliser la modélisation auto-organisée à base d'agents (ABM). ABM fournit une représentation informatique d'un ensemble de micro-entités (c'est-à-dire des agents) interagissant les unes avec les autres et évoluant dans le temps qui forment un macro-système. Le modèle proposé utilise un algorithme de consensus blockchain pour approuver le niveau de confiance des banques emprunteuses afin de maximiser la confiance dans le marché et ainsi surmonter l'instabilité en temps de crise.Localisation
CERAG - Salle RDC
150 rue de la Chimie
38400 ST Martin d'Hères
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Mis à jour le 25 novembre 2022