Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion

Composition du jury :
 

Paul REAIDY	Université Grenoble Alpes	Directeur de thèse
Philippe MADIES	Université Grenoble Alpes	Co-directeur de thèse
Julie DUGDALE	Université Grenoble Alpes	Co-directrice de thèse
Joël PETEY	Université de Strasbourg	Rapporteur
Frédéric AMBLARD	Université Toulouse 1 Capitole	Rapporteur
Angappa GUNASEKARAN	Penn State University	Examinateur
Carine DOMINGUEZ-PERY	Université Grenoble Alpes	Examinatrice
Alevtina DUBOVITSKAYA ACKERER	Lucerne University of Applied Sciences and Arts	Examinatrice

Résumé :

Les marchés monétaires interbancaires (IMM) sont l'un des systèmes les plus complexes dans les domaines de la politique bancaire et monétaire, en particulier lorsque les banques centrales interviennent sur les marchés. Un IMM est un marché monétaire à court terme, qui permet aux banques d'emprunter et de prêter de l'argent à des taux interbancaires. Les fonds sont transférés par l'achat et la vente de titres de créance à court terme très liquides (prêts garantis) ou en fonction de la fiabilité des contreparties (prêts non garantis). Une façon de réduire la complexité d'un système avec ces spécifications pourrait être d'utiliser la modélisation auto-organisée à base d'agents (ABM). ABM fournit une représentation informatique d'un ensemble de micro-entités (c'est-à-dire des agents) interagissant les unes avec les autres et évoluant dans le temps qui forment un macro-système. Le modèle proposé utilise un algorithme de consensus blockchain pour approuver le niveau de confiance des banques emprunteuses afin de maximiser la confiance dans le marché et ainsi surmonter l'instabilité en temps de crise.